Computational Finance & Econometrics
কম্পিউটেশনাল ফাইন্যান্স ও ইকোনোমেট্রিক্স
আর্থিক বাজারের গণিত ও প্রায়োগিক পরিমাণগত কাঠামো।
প্রধান সাব-টপিক ও গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ
Continuous & Discrete Time Asset Pricing
কন্টিনিউয়াস ও ডিসক্রিট টাইম সম্পদ মূল্যায়ন
মার্টিঙ্গেল উপস্থাপনা, স্টোকাস্টিক ক্যালকুলাস, ব্ল্যাক-স্কোলস ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ এবং জাম্প-ডিফিউশন মডেলিং।
High-Frequency Market Microstructure & Order Books
উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি মার্কেট মাইক্রোস্ট্রাকচার ও লিমিট অর্ডার বুক
হকস প্রসেস, লিমিট অর্ডার বুকের সারিবদ্ধ গতিবিদ্যা, তারল্য মডেলিং এবং এক্সিকিউশন স্লিপেজ অ্যানালাইসিস।
Time-Series Econometrics & Volatility Forecasting
টাইম-সিরিজ ইকোনোমেট্রিক্স ও ভোলাটিলিটি পূর্বাভাস
গার্চ/ইগার্চ কাঠামো, কো-ইন্টিগ্রেশন সিস্টেম, ভেক্টর অটোরেগ্রেশন এবং রেজিম-সুইচিং মডেল।
Quantitative Risk Architecture & Stress Testing
পরিমাণগত ঝুঁকি আর্কিটেকচার ও স্ট্রেস টেস্টিং
ভ্যালু অ্যাট রিস্ক (VaR), এক্সপেক্টেড শর্টফল (CVaR), এক্সট্রিম ভ্যালু থিওরি এবং কপ্যুলা নির্ভরতা মডেলিং।
Decentralized Finance & Algorithmic Clearing
ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স ও অ্যালগরিদমিক ক্লিয়ারিং
কনস্ট্যান্ট ফাংশন মার্কেট মেকার্স (CFMM), অটোমেটেড ক্লিয়ারিং প্রোটোকল এবং ক্রস-বর্ডার ডিজিটাল সেটেলমেন্ট রেল।
গাণিতিক ও প্রায়োগিক পদ্ধতিসমূহ
Numerical PDE & Finite Differences
Crank-Nicolson, implicit Euler, and multi-dimensional grid solvers for option valuation equations.
Monte Carlo & Variance Reduction
High-dimensional path-dependent simulation for portfolio exposure and exotic derivatives.
Econometric Estimation & Inference
Maximum likelihood, generalized method of moments (GMM), and bootstrap standard errors.
সম্পর্কিত মনোগ্রাফ ও প্রকাশনা
Modern Financial Architecture
CFSBR Strategic Monograph · Volume II
লেখক / সম্পাদকীয় পর্ষদ: Centre for Fintech & Strategic Business Research
- Cross-border digital settlement networks in South Asia
- Microfinance liquidity reserve models under volatility
- Open banking API security and latency audit protocols
Stochastic Methods in Market Microstructure
Algorism Monograph Series on Quantitative Finance
লেখক / সম্পাদকীয় পর্ষদ: CFSBR Quantitative Finance Group
- Hawkes process calibration on ultra-high-frequency trade feeds
- Market impact kernels and non-linear cost curves
- Cryptographic verification for decentralized order routing
আপনার গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করুন
আমরা এই বিষয়ের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডক্টরাল গবেষক এবং ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারদের কাজকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করি। আমাদের সম্পাদকীয় পর্ষদের মূল লক্ষ্য বইটিকে যুগোপযোগী, প্রাঞ্জল ও আন্তর্জাতিক মানের করে তোলা।